階層的重回帰分析＝ステップワイズ法

昨日の日記で、「階層的重回帰分析が何かわからない」と書きました。
階層的重回帰分析＝ステップワイズ法を用いた重回帰分析ということがわかりました。
ステップワイズの方は検索すれば、たくさん記事があります。
エクセルではできないけど、Ｒでは簡単にできます。
まずは、パッケージMASSを読み込んで…。あるデータフレームのうち、yを目的変数として、他の変数全てを説明変数としたとき、

result <- lm(y~.,data=データフレーム名)
result.stepwise <- step(result)

と打ち込むだけ。あっという間に計算してくれます。

summary(result.stepwise)

で、係数のp値や重決定係数も出てきます。